مدل سازی و پیشبینی رفتارهای نامتقارن و ماندگاری در تلاطم قیمت نفت خام

تلاطم یک شاخص آماری است که پراکندگی بازده یک سری زمانی را نشان می دهد، بنابراین قیمت و تلاطم نفت را می توان از جمله عوامل موثر بر اقتصاد کلان بسیاری از کشورها دانست. این مقاله، سعی بر آن دارد تا علاوه بر مدل سازی عدم تقارن و ماندگاری (حافظه بلندمدت) در تلاطم، کارایی مدل ها را نیز در پیش بینی تلاطم قیمت نفت خام بسنجد. مدل سازی تلاطم با استفاده از مدل های IGARCH ،CGARCH ،GARCH و EGARCH انجام گرفته است. نتایج حاصل از پیش بینی برون نمونه ای نشان داد که مدل های EGARCH و CGARCH بهترین عملکرد را در بین بقیه مدل ها داشتهاند، که علت این امر را می توان توانایی این مدل ها در مدل سازی عدم تقارن و ماندگاری دانست. بدین صورت، عوامل عدم تقارن و ماندگاری را می توان عواملی مهم در بازارهای انرژی و به خصوص سری زمانی نفت، تلقی کرد.

کلیدواژه ها:

ماندگاری ، عدم تقارن ، تلاطم نغت ، CGARCH :EGARCH