توسعه و حل مسأله انتخاب سبد سهام توسط رویکردی بر اساس برنامه ریزی سازشی

تصمیم گیران مالی اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مسائل ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد بهینه دارند، بیان می کنند. تا کنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرفی شده اند که یکی از این روش ها، برنامه ریزی سازشی است. در این مقاله با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در سبدهای مالی، با توسعهرویکردی مبتنی بر برنامه ریزی سازشی، روش جدیدی پیشنهاد شده که برنامه ریزی سازشی ایده آل – ضد ایده آل نامیده می شود. به منظور بررسی عملکرد و قابلیت کاربرد روش پیشنهادی، مورد کاوی با انتخاب سبد سهامی با 15 شاخص از بازار سهام ایران انجام می شود. نتایج بدست آمده از مقایسه دو روش برنامه ریزی سازشی و روش پیشنهادی تحت شرایط یکسان، بیانگر آن است که نتایج روش پیشنهادی انطباق بیشتری را با خواسته های تصمیم گیرنده نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

مسئله انتخاب سبد سهام ، برنامه ریزی سازشی ، بهینه سازی چند هدفه