کاربرد سری فوریه در قیمت گذاری اختیارات معامله در بورس اوراق بهادار
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,562
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
INDMATH01_086
تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393
چکیده مقاله:
هدف این مطالعه بررسی کاربرد سری های فوریه در قیمت گذاری اختیارات معامله و نیز مدیریت این اختیارات معامله در بازار های مالی است . در این راستا ما با استفاده از سری های فوریه که در انتقالات امواج کلوین کاربرد دارند به قیمت گذاری اختیارات معامله می پردازیم . پروفسور داریل هلم (1996) به بررسی بر روی امواج کلوین پرداخت و الکس لیپتون (2008) به بررسی رابطه این امواج یا عرصه مالی پرداخت . بررسی مدل های نوسان تصادفی در دنیای مالی امروز اهمیت فراوان دارد . این مدل ها قابل استفاده در فضای مالی از جمله بورس ، فرا بورس ، بازار مشتقات و... است . در عرصه بررسی این مدل ها و در قسمت انتقالات در این مدل ها معمولا جهت سهولت و از طرفی به خاطر نتایج مناسب مشاهده شده در واقعیت از سری های مارکوف استفاده می کنیم. بررسی کاربرد امواج کلوین در مالی منطبق بر دیدگاه سیستمی در مدیریت است . در این مقاله برانیم به جای استفاده از سری های مارکوف با تاکید بر دیدگاه سیستمی از سری های فوریه استفاده کنیم.
کلیدواژه ها:
مدیریت سرمایه گذاری ، مدل های نوسان تصادفی ، قیمت گذاری اختیار معامله ، امواج کلوین ، سری فوریه ، سری مارکوف
نویسندگان
سهیل سلیمی نسب
دانشگاه علم و فرهنگ
محمدعلی سلیمی نسب
دانشگاه آزاد تهران مرکز
رویا متذکری
دانشگاه صنعتی شاهرود
سلمان سلیمی نسب
دانشگاه شهید تندگویان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :