بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هران
محل انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,329
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IRFINANCE04_034
تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1391
چکیده مقاله:
ّبررسی رابطه بین ریسک و بازده شناسایی عوامل تاثیر گذار بربازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققینحوزه مالیبوده است درسالهای اخیر توان تبیین پایین مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده است که شناسایی دیگر عوامل موثر بربازدهی اهمیت یابد مدل سه عاملی فاما و فرنج دو عامل دیگر موثر بربازدهی را شناسایی نموده است ولی با این وجود بخش توضیح داده نشده رابطه بازدهیب ا سهعامل صرف اندازه صرف بازار و صرف ارزش همچنان محل بررسی بیشتر دارد در این تحقیق بخش توضیح داده نشده دراین رابطه موردتوجه قرارگرفته است و ارتباط بین نوسانات این بخش IVOL با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز بررسی شده است. نهایتا با استفاده از روش داده های تابلویی درنمونه ای شامل 40 شرکت بورس اوراق تهران مشخص گردید که نوسانات توضیح داده نشده با اندازه شرکت رابطه مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازدهی رابطهمنفی دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی رحمانی
استادیار دانشگاه الزهرا (س)
الهام علیمردانی
کارشناس ارشد مالی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :