اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به مشتریان حقوقی بانک ها با کاربرد الگوی لاجیت (مطالعه موردی بانک سپه)

تحلیل و مدیریت ریسک اعتباری در چند سال اخیر به یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در صنعت بانکداری کشور تبدیل شده است. از سوئی، مقررات و قوانین جدید بانکداری، بان کها را به نگهداشتسرمایه در حد مقرر الزام نموده است. همچنین، بازار رقابتی پولی و مالی در این زمینه مزید بر علت شده است این پژوهش با استفاده ازتحلیل لاجیت درداده های مقطعی به بررسی نقش داده ها و اطلاعات مالی و غیرمالی درایجاد یک الگو برای تعیین ریسک اعتباری پرداخته است جامعه اماری اشخاص حقوقی م یباشند که ازبانک سپه بین سالهای 1385الی 1390 تسهیلیات دریافت نموده و با روش غربالگری تعداد آنها به 346 ش رکت خوش حساب و 66 شرکت بدحساب( دریاف تکننده تسهیلات از بانک سپه است که با استفاده از فرمول کوکران گزینه شد هاند. همچنین، با توجه به اهداف پژوهش از میان مد لهای آمار و اقتصادسنجی،مدل لاجیت گزینش شد یافت ههای پژوهش بیانگر آن است که نسبت های مالی دارای یهای جاری به کل دارای یها، موجودی نقد به کل داریی ها بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها مجموع تسهیلات کوتاه و بلند مدت به کل بده یها و مجموع تسهیلات کوتاه و بلندمدت مدت به کل دارای یها به عنوان پیش بینی کنند ههای بالقوه در تعیین ریسک اعتباری مشتریان حقوقی معرفی شدند. همچنین، پژوهش حاضر نشان داد که این الگو با احتمال 89/8 درصد توان پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دارد

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، مدیریت ریسک اعتباری ، امتیازدهی اعتباری ، رگرسیون لوجستیک