|
شناسايي نماگرهاي پيشرو اقتصادي اثرگذار بر شاخص قيمت بورس تهران و ساخت شاخص تركيبي پيشرو Fulltext
نويسندهگان:
[ مهدي بيگدلو ] - كارشناس ارشد مديريت مالي از دانشگاه تهران
[ علي تاتاري ] - كارشناس ارشد علوم اقتصادي از دانشگاه شهيد بهشتي
 خلاصه مقاله:
نماگرهاي پيشرو از نخستين متغير هايي هستند كه پيش از بروز تحولات اقتصادي تغيير مي كنند . در اين مقاله ابتدا به بررسي مباني تئوريك نماگرهاي پيشرو اقتصادي و پيشينه پژوهش پرداخته شد . پس از آن داده هاي سري زماني 33 متغير و نماگر اقتصادي كه بر پايه معيارهايي همچون توجيه اقتصادي، سازگاري حركتي متغيرها با شاخص قيمت بورس و در دسترس بودن متغيرها، گزينش شده بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند . سپس با انجام سه مرحله فيلترينگ، متغيرهاي ناكارا حذف شدند و تنها سه نماگر " نرخ رشد بدهي بخش دولتي به بانك مركزي " ، " نرخرشد شاخص كل بهاي توليد كننده " و " مابه التفاوت نرخ رشد نقدينگي و تورم " به عنوان نماگرهاي پيشروي شاخص قيمت بورس شناسايي گرديدند . آنگاه با بكارگيري روش مولفه هاي اصلي، اين نماگرهاي برگزيده با ضرايب مربوطه تركيب شده و يك شاخص تركيبي جديد ساخته شد . اين شاخص تركيبي با هر دو معيار ضريب همبستگي و نقاط برگشت سازگاري مطلوبي را با شاخص قيمت بورس پيدا نمود .
كلمات كليدي:
نماگر پيشرو، شاخص قيمت سهام، شاخص تركيبي، بورس اوراق بهادار تهران، پيش بيني، مؤلفه هاي اصلي
[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-IRIMC04-IRIMC04_034.html ]
|
لينكها
اطلاعات مقاله
نمايش خلاصه مقاله
دريافت اصل مقاله (ویژه اعضا)
خرید اصل مقاله
