شناسایی نماگرهای پیشرو اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت بورس تهران و ساخت شاخص ترکیبی پیشرو

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,479

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRIMC04_034

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1386

چکیده مقاله:

نماگرهای پیشرو از نخستین متغیر هایی هستند که پیش از بروز تحولات اقتصادی تغییر می کنند . در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی تئوریک نماگرهای پیشرو اقتصادی و پیشینه پژوهش پرداخته شد . پس از آن داده های سری زمانی 33 متغیر و نماگر اقتصادی که بر پایه معیارهایی همچون توجیه اقتصادی، سازگاری حرکتی متغیرها با شاخص قیمت بورس و در دسترس بودن متغیرها، گزینش شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . سپس با انجام سه مرحله فیلترینگ، متغیرهای ناکارا حذف شدند و تنها سه نماگر " نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی " ، " نرخرشد شاخص کل بهای تولید کننده " و " مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم " به عنوان نماگرهای پیشروی شاخص قیمت بورس شناسایی گردیدند . آنگاه با بکارگیری روش مولفه های اصلی، این نماگرهای برگزیده با ضرایب مربوطه ترکیب شده و یک شاخص ترکیبی جدید ساخته شد . این شاخص ترکیبی با هر دو معیار ضریب همبستگی و نقاط برگشت سازگاری مطلوبی را با شاخص قیمت بورس پیدا نمود .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی بیگدلو

کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

علی تاتاری

کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی