پیشبینی راستای تغییرات ارزشدلار نسبت به یورو توسط شبکه های عصبی
محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 936
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCEE10_057
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1390
چکیده مقاله:
سریهای زمانی مالی در زمره مسایل پردازش سیگنالی می باشد که با نمونه هایی با نویز و عدم ایستایی بالا وغیر خطی بودن درگیر است.سیستمهای مختلفی برای بررسی اینگونه مسایل ارائه شدند که در برخی از آنها شبکه های عصبی به چشم می خورد. در این تحقیق تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو به عنوان یک سری زمانی مالی در نظر گرفته شده است و هدف، ارائه سیستمی جهت پیشگویی راستای تغییرات ارزش دلار نسبت به یورو می باشد. با توجه به خصوصیات مساله از شبکه های عصبی بازگشتیRNN) نوع المن Elman) جهت پیشگویی به همراه نگاشتهای خود سازمانده Self Organizing Map جهت بازنمایی اطلاعات استفاده شده است. در نهایت پاسخ سیستم از حدس عادی بهتر می باشد و می توان با مطالعات بیشتر به بدست آوردن پاسخهای بهتر امیدوار بود.
کلیدواژه ها:
شبکه عصبی بازگشتی RNN) شبکه عصبی بازگشتی المن Elman) نگاشتهای خود سازمانده SOM
نویسندگان
جمال قاسمی
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه مازندران، استاد یاردانشکده
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :