پیش بینی قیمت پایانی سهام برای روز کاری بعد در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی و شبکه عصبی

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی میباشد. اکثر روش های پیش بینی سود و زیان در بورس برپایه فرمول های پیچیده اقتصادی است که اولاٌ قابل درک توسط عمومنیستند، ثانیاٌ در بازه زمانی محدودی کاربرد دارند و با گذشت زمان اعتبار خود را از دست می دهند. در این تحقیق، روشجدیدی برای پیش بینی قیمت پایانی سهام در روز کاری بعد، پیشنهاد شده است. روش ارائه شده، از برنامه نویسی ژنتیکی برایاستخراج متغیرهای موثر استفاده می کند، سپس برای ترکیب متغیرهای موثر، دو روش متفاوت و جدا از هم، استفاده می کند.در روش اول، از فرمول ساده میانگین و در روش دوم از شبکه عصبی استفاده می شود. در روش پیشنهادی، از آموزش دومرحله ای در برنامه نویسی ژنتیکی استفاده شده است. به این ترتیب که، از دو تابع برازندگی در مرحله ی آموزش استفاده شدهاست. تابع برازندگی اول، تابعی ساده است که نمونه های آموزشی را به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم می کند. در حالیکه تابع برازندگی دوم، کمی پیچیده تر از تابع اول است و علاوه بر اینکه نمونه ها را به دو گروه مثبت و منفی تقسیم می کند،دقت پیش بینی را هم در برازندگی افراد جمعیت دخیل می کند. برای ارزیابی روش پیشنهادی پایان نامه از اطلاعات مالی بانکملت در دو سال اخیر استفاده شده و با انواع مختلفی از روش ها مقایسه شده است و در نهایت نتایج نشان داد که روش پیشنهادیتحقیق از نظر دقت بر سایر روش های مقایسه شده برتری دارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی قیمت پایانی سهام ، برنامه نویسی ژنتیکی ، شبکه عصبی ، تابع برازندگی ، آموزش تدریجی