طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و تکنیک ARIMA
محل انتشار: نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IUMC01_057
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
یکی از حساسیت های مهم هر جامعه ای، بهره وری سرمایه است. معمولاً سرمایه گذاری در اقتصاد دولت محور، بدون مدیریت صحیح- که تضمین کننده حفظ سرمایه و ارتقای بهره وری آن است- نمود پیدا می کند، اما در اقتصاد مبتنی بر بازار، سرمایه گذاری با مدیریت های کیفی نمود می یابد؛ چرا که این گونه مدیریت، به دنبال افزایش بهره وری سرمایه است. به همین دلیل تعمیق و سودآوری این بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ابزارهایی پیش بینی از رویکردهای مفیدی هستند که می توانندمورد استفاده قرار گیرند. در این راستا محققین روش های مختلفی را مورد استفاده قرار داده اند که در این بین روش های هوشمند بخصوص روش هایی که در آنها از رفتار غیر خطی به دقیق ترین شکل ممکن مدل شود؛ بیشتر مورد تاکید هستند.از این رو در این مطالعه در امر پیش بینی شاخص قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، از رویکردهای ARIMA، الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج حاکی از قدرت بالای ARIMA بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدنیما ولی نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران
محمد حسین زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :