تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIMS-6-17_008

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتقوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورد می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع مهم ایران منتهی شده است. از این رو در این مقاله، ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارزی شامل پنج ارز رایج در بازار معاملات ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود و از طریق حداقل کردن ریسک پرتفوی سرمایه گذاری، مقدار بهینه وزن هر ارز در پرتفوی ارزی تعیین می شود.

کلیدواژه ها:

پرتفوی ارزی ، ریسک سرمایه گذاری ، ارزش در معرض خطر

نویسندگان

جمشید صالحی صدقیانی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران