اثر محافظه کاری مالی در انتخاب پرتفوی بهینه سرمایه گذاران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAIE01_240

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

هدف هر سرمایه گذار حداکثر کردن ثروت و به معنای دیگر حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری با توجه به مدیریت نوسانات بازده می باشد. انتخاب پرتفوی دغدغه کسی است که در تلاش برای تخصیص ثروت در میان اوراق بهادار است به طوری که به هدف سرمایه گذاری خود دست یابد. شاخص های مختلف مالی می توانند بر انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد. یکی از مهمترین شاخص های مالی، محافظه کاری است. در این پژوهش به تعیین پرتفوی مناسب سرمایه گذاری در 3 صنعت برتر در بازار سرمایه برای تعیین سهم صنایع در بازار پرداخته و سپس اثر محافظه کاری بر آن اندازه گیری شده است. برای محاسبه سهم بهینه از مدل مارکویتز با استفاده از الگوریتم ژنتیک، در 36 شرکت تولیدی کشور که در سال های 1388 تا 1393 در بورس فعالیت داشته اند، اجرا گردیده و جهت اندازه گیری محافظه کاری از فرمول ارائه شده توسط ژانگ استفاده شده است. بررسی رابطه بین دو متغیر محافظه کاری و سهم در سبد سرمایه گذاری از تخمین رگرسیون خطی بکار رفته است.

نویسندگان

عاطفه وفایی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اسدی غلامحسین، جلالیان رامین. (1391). بررسی تاثیر ساختار سرمایه، سهامداران ...
  • اقبال نیا محمد (1384)، پایان نامه : طراحی مدلی برای ...
  • بادآورنهندی یونس، برادران حسن زاده رسول، محمودزاده باغبانی س.(1391). تاثیر ...
  • ثقفی ع، سدیدی م. (1387). تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ...
  • شورورزی م، برزگرخاندوزی ع.(1388). نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی ...
  • کردستانی غ، امیربیگی لنگرودی ح.(1387). محافظه کاری در گزارشگری مالی: ...
  • Abubakar Yahaya (2013) "On Numericl Solution for Optimal Allocation of ...
  • Bala, J. , Huary, J. , Vafaie, H., De jong, ...
  • Bruce I. Jacobs and Kenneth N. Levy (2013). Comparison of ...
  • Basu S. 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness ...
  • Basu S. 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness ...
  • Chin W. Yang , Ken Hung(2010). Generalized Markowitz Portfolio Selection ...
  • Hamid Moridipour1, Zahra Mousavi, and Fereshte darash, 2014, Condlitional Conservatism ...
  • Kim, Y. Zue, L.(2012). The role of accounting conservatism in ...
  • Watts R.1, (20 _ 3) .Conservatism in Accounting part I: ...
  • Wong, M. & Kuan, Y. (2008). Structuring an Optimal Portfolio ...
  • نمایش کامل مراجع