کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی قیمت سهام با استفاده از نرم افزار GMDH SHELL ( مطالعه موردی : سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 941
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAIE01_557
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
به کارگیری بهینه منابع مستلزم برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق است و چون برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مربوط به آینده ای است که در هاله ای از ابهام قرار دارد، لذا برای یک تصمیم مناسب، پیش بینی آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجایی که اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام و به تبع آن، مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده است، باید روشی را در پیش بینی انتخاب کرد که بیشترین دقت و کمترین خطا را داشته باشد. در دهه های اخیر، روش جدید از پیش بینی به نام شبکه های عصبی مصنوعی پا به عرصه وجود نهاده که با اقتباس از فرآیند یادگیری مغز انسان می تواند روابط بین متغیرها را هرچند پیچیده و غیرخطی باشد کشف کند. در تحقیق حاضر با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بررسی و با مدل رگرسیون خطی مقایسه گردید و به این نتیجه رسیدیم که مدل شبکه عصبی برتری بر رگرسیون خطی دارد.
نویسندگان
محمود بهرام زاده
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه