مدیریت پرتفوی مالی از طریق مدل برنامه ریزی آرمانی: جدیدترین تکنولوژی اخیر

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 786

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC01_008

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله:

اززمانی که مارکوویتز 1952 مساله انتخاب پرتفوی را فرمول بندی کرد محققان بسیاری که مدل را توسعه داده اند بطور همزمان چندین ویژگی متضاد مانند بازده سرمایه گذاری ریسک و نقدینگی را باهم جمع اوری کردند مدل پرتفوی عموما به دنبال بهترین ترکیب سهام /دارایی است که به اهداف سرمایه گذاری اومی پردازد مدل برنامه ریزی آرمانی GP بطور گسترده ای برای مدیریت مالی و پرتفوی استفاده میشود هدف این مقاله ارایه انواع مختلفی ازمدل GP است که از1970 تابه امروزه برای مساله انتخاب پرتفوی مالی استفاده شده است

نویسندگان

ایمان جوکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت

نازنین افشاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ferretti, A. P. (5820). Investment company portfolio management. Irwin Inc., ...
  • Lin, T. W., & OLeary, D. E. (5885). Goal programming ...
  • Lawrence, J. B. Guerard, & G. R. Reeves (Eds.). Advances ...
  • نمایش کامل مراجع