پویایی های ضریب تکاثری پول و چرخه های نقدینگی در سیستم بانکی ایران

بحران های بانکی تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی سیستم بانکی یک کشور قرار دارند. بلانک و پترسون (2012) با استفاده از شبیه سازی پویائی های سیستم و بر اساس یک سیستم بانکی فرضی نشان دادند که متغیرهای درونی سیستم بانکی بر فرآیند پولسازی آن موثر است، به نحوی که با افزایش طول عمر سپرده ها، کاهش طول عمر وام ها، و افزایش نرخ ذخیره قانونی میزان نوسان روند سپرده های سیستم بانکی کاهش می یابد و در واقع احتمال مواجهه با بحران بانکی کاهش می یابد. در این پژوهش به تبعیت از مطالعه فوق تاثیر تغییر عوامل درونی سیستم بانکی، بر روند شکل گیری ضریب تکاثر پولی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران مدل سازی و شبیه سازی شده است. در این راستا الگوی مربوط به سیستم بانکی کشور با لحاظ نمودن متغیرهای حجم سپرده ها، وام ها، دارایی های نقدشونده و ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی طراحی گردیده است و با بهره گیری از متدولوژی پویایی های سیستم، رفتار سیستم بانکی منطبق با واقعیت ها بر اساس داده های ماهانه شبیه سازی شده است. همچنین قدرت تبیین این مدل با استفاده از آزمون های آزمون های RMSPE و UT مورد سنجش قرار گرفته و در انتها نیز نتایج سناریوسازی الگو ، ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که چرخه های نقدینگی و نوسانات آن می تواند نشأت گرفته از ساختار پایه سیستم بانکی باشد. پایداری سیستم بانکی نه تنها به ذخایر قانونی، بلکه به سایر پارامترهای بنیادی سیستم بانکی، از جمله طول عمر سپرده ها، طول عمر وام ها و نیز مدت زمان تبدیل نقدینگی به وام در سیستم بانکی کشور بستگی دارد.

کلیدواژه ها:

پویایی های سیستم ، نرخ ذخیره قانونی ، طل عمر سپرده ها ، فرآیند تکاثری پول ، بحران های بانکی