بررسی تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر فعالیت معامله مطالعه موردی: بانک ها و شرکت های لیزینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 629

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBMCONF01_318

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392

چکیده مقاله:

هدف بازارهای سرمایه، انتقال کارای وجوه بین تامین کنندگان منابع و استفاده کنندگان است.)امید پورحیدری، 6831 کارایی بازار یک موضوع حیاتی در سازماندهی بازارهای سرمایه است. این تنها راه برای نگه داشتن جریان سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در اقتصاد باز بر مبنای بازارهای سرمایه قوی می باشد. محققان در زمینه آثار حد نوسان قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و هنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از حد نوسان یک سهم بهطور قطعی به اثبات نرسیده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر فعالیت معامله بر بانک ها 6831 است. در این راستا - و شرکت های لیزینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6831جهت سنجش فعالیت معامله، سه متغیر حجم معاملات، فرکانس، حجم ریالی معامله در نظر گرفته می شود. جهتبهره گرفته شده است. از آنجا که طبق آزمون SPSS و Excel بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای کولموگرف اسمیرنف مولفه های کیفیت نرمال نبودند از روش های ناپارامتریک ) آزمون ویلکاکسون( استفاده شدهاست. نتایج آماری به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی بعد از حد نوسان قیمت سهام، فعالیت معامله بانک ها و شرکت های لیزینگ تغییر معناداری نمی کند.

نویسندگان

داریوش دموری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری،دانشگاه یزد

محبوبه زارعی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اسکندری ر .(1383) .بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس ...
  • پورحیدری یا .(1386) .بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام ...
  • حسنعلی سینایی، محمدعلی صدفی رودسری .(1389) .بررسی عکس العمل سرمایه ...
  • عادل آذر، علی اصغر رستمی انواری، محمدرضا رستمی .(1386) .اندازه ...
  • غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ حسن قالیباف اصل؛ عبدالله عالیشوندی .(1388) .بررسی ...
  • Bidisha Chakrabarty, Shane A.Corwin, Marios A. Panayides. (2011). When a ...
  • Brady, c. (1988). Presidentidl task force on market mechdnisms. ...
  • Daniel K., D.Hirshleifer, A.Su brahmanyam. (1998). investor psychology and security ...
  • Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of ...
  • Ghon Rhee, Rosita P.Chang. (1992). the microstructu re of asian ...
  • Greenwald, B. C., & Stein, J. C. (1991). Transactional risk, ...
  • Joao Duque, Ana Rita Fazenda. (2003). Evaluating market supervision through ...
  • kenneth kim, jungsoo park. (2010). Why Do Price Limits Exist ...
  • kian-ping lim, Robert D.Brook. (2009). price limits and stock market ...
  • LEHMANN, B. N. (1989). Commentary: Volatility, Price Resolution, And The ...
  • lindsey RR, pecora. (1998). regulatory developments in the securities markets ...
  • marshall . Blume, A. craig Mackinlay, Bruce Terker. (1988). Order ...
  • mekoulava, v. (2003). price limits in futures markets: effects on ...
  • Rajesh K. Aggarwal, Guojun Wu. (2006). Stock Market Manipulation _ ...
  • recip bildik, selim elekdag. (2002). effects of price limits on ...
  • Ritab S. Al-Khouri, Mohd M. Ajlouni. (2007). Narrow Price Limit ...
  • SHmuel Hauser, Haim Kedar-Levy, Batia Pilo and Itzhak shurki. (2006).The ...
  • Soon Huat Chana, kenneth A.Kim, S. Ghon Rhee. (2005). Price ...
  • Subra hmanyam, A. (1995). On Rules Versus Discretion in Procedures ...
  • Telser, L. G. (1981). Margins and futures contracts. Journal of ...
  • Yong H. Kim, Jose Yagie, J. Jimmy Yang. (2008). Relative ...
  • نمایش کامل مراجع