مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,108
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCCONF01_092
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394
چکیده مقاله:
یکی از روشهای شناخته شده برای اندازهگیری،پیش بینی و مدیریت،ارزش در معرض ریسک است.ارزش در معرض ریسک) VaR (،روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیکهای آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینههای دیگر نیز به کار میرود،استفاده مینماید.پژوهش حاضر،به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک میباشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو) MCS ( محاسبه میگردد،و در پایان حجم بهینه سرمایهگذاری در هر یک از سهام معین شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه نساجیان
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :