مدل چندهدفه انتخاب سبد سرمایهگذاری بهینه با استفاده از اعداد تصادفی فازی و الگوریتم ژنتیک مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی ایران

در این پژوهش مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با استفاده پارامترهای موثر برای سرمایه گذار یعنی بازده، ریسک بازار و ریسک نقدشونگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روش های کلاسیک این بهینه سازی به صورت روش های آماری و تنها با در نظر گرفتن بازده و ریسک بازار انجام می گیرد که معروف ترین آن روش میانگین-واریانس مارکویتز است. در این پژوهش تلاش شده است که با در نظر گرفتن سه پارامتر ذکر شده فوق در قالب اعداد تصادفی فازی، مسئله را به نحوی جدید مدل سازی نمودهو در نهایت مدل را با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مناسب در قالب یک مدل بهینه سازی چندهدفه حل نماییم. لازم به ذکر است به دلیل شرایط خاص اجرای مدل از قبیل نامحدب بودن فضای جواب، الگوریتم بهینه سازی ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پیشنهادی برای اطلاعات سازمان تامین اجتماعی ایران در سال 1391اجرا شده است

کلیدواژه ها:

بهینه سازی چندهدفه ، ریسک ، سبد سرمایه گذاری بهینه ، اعداد تصادفی فازی ، الگوریتم ژنتیک