پیش بینی قیمت جهانی کبالت با استفاده از مدل های سری زمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 574

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_526

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

تغییر و تحول در قیمت فلزات از نوسانات شدید و چرخههای نامنظم بوده که باعث مشکلاتی در پیشبینی دقیق قیمت آنها میشود. قیمت فلزات گرانبها بهخصوص آلومینیوم، مس، کبالت و... یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد مالی شرکتهای معدنی، دولتها و همچنین اقتصاد جهانی میباشد. در این مقاله سعی بر آن بوده که با استفاده از مدلهای سری زمانی، قیمت جهانی کبالت با استفاده از دادههای ماهانه طی سالهای 2012 تا 2016، برای 3 سال آینده به صورت ماهانه پیشبینی گردد. از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خودرگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت جهانی کبالت و انتخاب بهترین روش از میان روشهای ذکر شده استفاده شده است. بررسی دادههای سری زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیشبینی قیمت جهانی کبالت توسط الگوی مدل ARIMA برای دادههای ماهانه میباشد. مقایسه نتایج پیشبینی مدل برآورد شده و دادههای واقعی، نشاندهنده مناسب بودن مدل در پیشبینی قیمت جهانی کبالت بوده و به پیشبینی قیمت جهانی کبالت برای سه سال آینده یعنی از 2017 تا 2020 پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

مدلهای پیشبینی- سری زمانی- قیمت کبالت- مدل ARIMA

نویسندگان

محمدرضا حسن زاده نوغانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد،

حسین محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد،