مدل بهینه سازی؛ روشی راهبردی جهت انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای کارگزاری بورس (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه ای است که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را نیز کمینه نماید. به منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز وانتخاب تصادفی مقایسه شد.

کلیدواژه ها:

سبد سهام ، سهم ، سرمایه گذاری ، بازده ، الگوریتم ژنتیک