پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مجموعه های راف
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,005
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF03_081
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394
چکیده مقاله:
این مقاله یک مدل پیش بینی در بازار سهام بورس را برای استفاده سرمایه گذاران ارائه می دهد. در این مدل تحرکات بازار سهام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از این مدل برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم درست اتخاذ نمایند. در حقیقت این مدل از تحلیل تکنیکی برای پیش بینی استفاده کرده است. مدل پیشنهادی بر پایه تئوری راف بنا شده و برای کارایی بیشتر آن از الگوریتم گسست سازی منطقه پولی برای گسست کردن داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. سپس تکنیک کاهش مجموعه های راف برای یافتن ویژگی هایی که اهمیت بیشتری در طبقه بندی داده ها و تولید قواعد تصمیم دارند به کار برده شد. و در نهایت قواعد تصمیم، مستقیماً از همین مجموعه های کاهش یا همان عوامل طبقه بندی داده ها تولید شدند. برای ارزیابی کارایی مدل، مطالعه موردی روی شاخص صنعت در بازار بورس تهران انجام و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. در این پیش بینی از داده های هفت سال بازار بورس تهران (1٬384 - 1٬390) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد مجموعه های راف می تواند ابزار اثربخشی برای رسیدن به هدف پیش بینی صحیح با مقدار قابل قبولی از سطح اطمینان باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی شاکری
دانشجوی دکتری مدیریت سیستم دانشگاه سمنان
مونا مراد پور
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :