ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکها با به کارگیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته

در صنعت بانکداری امروز، وام ها نقش اساسی دارند، به طوری که نقش قابل توجهی از دارائیهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکت ها تشکیل می شود، از طرفی نحوه بازپرداخت این وام ها و وصول مطالبات نقش موثری را در پیشرفت وبرنامه ریزی های آینده بانکها دارد، لذا ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکها با به کارگیری مدل زنجیره های -مارکوف گسسته که در این مقاله استفاده شده و همچنین روش هایی همانند آن با به کارگیری مدلهای متعدد و تحلیل آنها می تواند موجب ایجاد بسترهای مناسبی برای رسیدن به اهداف آینده بانک ها و موسسات مالی می شود. هدف، پیش بینیضررهای وام دهی، یک پرتفوی وام پس از پایان دوره مالی یک ساله است. برای این منظور 6 حالت وام فعال )جاری(، وام با دیرکرد یک ماهه، دیرکرد دو ماهه، معوق شده، ضرر شده و پرداخت شده را تعریف می کنیم. با توجه به نتایج تحقیق و پی بردن به این نتیجه که می توان تا حد زیادی از پیش بینی ها بهره برد و به عنوان مکمل با بررسی ویژگی های مالی، فردی و کسب و کاری افراد می توان به روشی کاربردی رسید