بررسی کارایی شبکههای عصبی در پیش بینی بحرانهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRMEA01_303
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی کارایی شبکههای عصبی در پیش بینی بحرانهای مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سال های 4831 الی 4831 بوده و 411 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است الگوهای استفاده شده به منظورپیشبینی ورشکستگی را میتوان به چنددسته تقسیم کرد، دستههایی که با گذشت زمان پیچیدهتر و پیشرفتهتر شدهاند که عبارتند از مدلهای تک متغیره تحلیلهای ممیزی چندمتغیره تابع رگرسیون وشبکههای عصبی و امروزه شبکههای عصبی به دلیل ویژگیهای غیرخطی و ناپارامتریکی که دارند محبوبیت خاصی در بین محققین پیدا کردهاند یکی از پارامترهای مهم در مدلشبکه عصبی بحث آموزش آن میباشد در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ساخهارهای مختلف شبکه عصبی به مقایسه شبکههای پرسپترون چندلایه) MLP ( و شبکه تابع پایه شعاعی) RBF ( به منظور پیشبینی بحران مالی شرکتهای بورس تهران پرداخته ایم نتایج نشان میدهد تفاوت معنیداری بین عملکرد شبکه عصبی و الگوریتم یادگیری استفاده شده در آن وجود دارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عادل شاه ولی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مینا شیخی گرجان
عضو هیئت علمی آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد اردبیل
محسن باباپور
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :