آزمون مدل های ارزشگذاری خطی تصادفی و اجرای آن در بازار ایران

هر تصمیم مالی نیازمند پیش بینی آینده می باشد که برای این پیش بینی مدل سازی رفتارهای مالی بازار، ضروری به نظر می رسد .همچنین مدلی برای پیش بینی مفید است که تا حدودی بتواند با رفتار مشتقه مالی سازگار باشد. جهت بررسی این سازگاری آزمونهایی به کار برده می شوند که هر کدام داراینقاط قوت و نقاط ضعفی میباشند. در مقاله جاری برای پوشش و کاستن نقاط ضعف آزمون های قبلی مورد استفاده، دو آماره معرفی گردید و به صورت تجربی این آماره ها مورد ارزیابی قرار گرفت و این آزمون در بازار مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته ونتایج بهدست آمده موردتجزیه وتحلیل قرار داده شد.