بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر اساس دومدل شارپ و ترینر

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس مدل های شارپ و ترینر و درک ارتباطبین این دو مدل انجام گرفته است. داده های این تحقیق به کمک اطلاعات ماهانه و سالانه صندوق های سرمایهگذاری منتشره از طریق بورس اوراق بهادار و سایت مجازی هر یک از صندوق ها جمع آوری گردیده است. جامعهآماری این تحقیق شامل 65صندوق سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که در سال های1391تا 1393فعالیت داشته اند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودنرتبه بندی و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال برای بررسی وجود ارتباط معناداربین دو مدل صورت گرفته است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه اول بیانگر متفاوت بودن رتبه بندی صندوق ها براساس دو مدل شارپ و ترینر است. در مورد فرضیه دوم نیز اثبات گردید که میان رتبه بندی صندوق های سرمایهگذاری بر اساس مدل شارپ و ترینر همبستگی معنادار و نسبتاً قوی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

شارپ ، ترینر ، عملکرد ، صندوق های سرمایه گذاری