عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده رفتار نرخ ارز حقیقی در ایران با استفااده از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده ARDL
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCEMA01_410
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
چکیده مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل کوتاه مدت و بلندمدت تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در ایران است و در آن به طور مختصر مفاهیم و روشهای اندازگیری نرخ ارز حقیقی در قالب مفاهیم داخلی و خارجی بیان شده ومروری بر مطالعات تجربی انجام شده بر روی نرخ ارز حقیقی در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است. بدین منظور ا زالگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده ARDL استفاده گردیده است. از تخمین معادلات چنین نتیجه گیری می شود که در بلندمدت نرخ ارز حقیقی با درجه از بودن و عرضه پول رابطه ای معنادار و مثبت دارد. همچنین اثر نسبت درآمد ملی و قیمت حقیقی نفت بر نرخ ارز حقیقی معنادار و منفی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران؛ کارشناسی بانک توسعه صادرات ایران عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :