بررسی قدرت تبیین مدل RA-CAPM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداار تهران
محل انتشار: کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 492
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCMO01_077
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی قدرت تبیین مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف C-CAPM در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرقت که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغایر وابسته می باشد جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله سالهای 1392- 1388 می باشد از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تا پایان سال 1392 با استافده از جدول مورگان تعداد نمونه مورد نظر تحقیق را به دست آورده؛ سپس شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را کدگذاری کرده و با استفاده از روش تصادفی ساده نمونه تحقیق را بدست آورده جهت مستندسازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حلهایی نهایی محقق از شیوه آماری با استفاه از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل به سوالات و فرضیت نموده است فرضیه های تحقیق بااستفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمونههای T,F تحلیل شده اند. نتیجه حاصله از اجرای این تتحقیق نشان می دهد مدل C-CAPM رابطه و قدرت تبیین خوبی در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پیمان شکری
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
حسن قدرتی
استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :