پیش بینی تغییرات شاخص بورس و قیمت طلا به کمک شبکه های عصبی
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,971
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCSCIT02_146
تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1391
چکیده مقاله:
این مقاله یک مطالعه برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام به کمک شبکه های عصبی و داده های بیرون آمده از یک تعریف ارائه می کند که متعلق به تغییرات بازار سهام تهرانTSE)است. بر پایه آنالیز حدود کوچکتری از رفتار قیمت سهام این روش انجام شده استR/S آنالیز (R/S توانایی تشخیص دادن سری های تصادفی روی غیر تصادفی ها را دارد که برای کشف کردن تأثیرات طولانی مدت حافظه ای در سری های زمانی استفاده می شود. این پژوهش نشان می دهد که رفتار قیمت سهام غیر تصادفی است و پیش گویی کوتام مدت روی TEPIX ممکن است و می تواند تغییرات قیمت سهام را مدلسازی کند. یکMLP) مفهوم چندلایه شبکه عصبی مدلی است که برای تصمیم گیری و کشف روابط بین چند متغیر مختلف استفاده می شود، شامل فاکتورهای مستقل و شاخص قیمت سهام به عنوان المان وابسته. این مقاله بیان می کند که مدل شبکه عصبی می تواند در مقایسه با مدل های پارامتریک مثل رگرسیون و دیگر تکنیک های آماری سنتی، نتایج منطقی تری کسب کند. بررسی های ما همچنین نشان می دهد که پیش بینی های مفید می تواند بدون استفاده از داده ها یا دانستنی های تجربی وسیع و در فرایند مدیریت و استخراج داده ها ساخته شود، شبکه های عصبی می تواند آشکارکننده ابهاماتی باشد که در ساختارهای تجاری پنهان است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :