انتخاب پرتفولیوی بهینه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 508

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT01_387

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم حساس و حیاتی برای سرمایهگذارن بازار سرمایه شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مدیران در تصمیمات خود جهت انتخاب پرتفو مناسب به طور همزمان چندین هدف را مد نظر قرار می دهند. که این اهداف ممکن است در مواقعی با هم در تعارض باشند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته مسئله انتخاب سبد سهام با حداقل معامله حل گردد. مدل مذکور در زمره مسائل با پیچیدگی زمانی بالا می باشد. لذا برای بدست آوردن جواب این مسائل در ابعاد بالاتر از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی این الگوریتم، نتایج حاصل را مورد بررسی قرار داده ایم. زمان حل مسئله توسطاین الگوریتم در بازه مورد قبولی قرار دارد. نمونه پژهش از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388 تا 1390 انتخاب گردیده است. نتایج نشان دهنده آن است که در حل این مدل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته ضمن بدست آمدن زمان کمتر و قابل قبول، جوابهای بهتری نیز بدست میآید.

نویسندگان

احمد لطفی

کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

مهدی محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه آزاد واحد سلماس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • سینایی، حسینعلی. زمانی، سعید. (1393). تصمیم گیری برای انتخاب سبد ...
  • Affenzeller M Winkler S. Beham A.(2009). Genetic algorithm and genetic ...
  • Deng Yi.(2002). Genetic Algorithm for Financial Portfolio Selection, Master's Thesis, ...
  • Haupt R. Haupt S. E.(2007). Practical Genetic Algorith, A John ...
  • Navidi ghaziani H. Nojumi merkid A. Mirzazadeh H.(2010). Make optimal ...
  • Lin Ch. Liu Y.(2008). Genetic algorithms for portfolio selection problems ...
  • Soleimani h. Golmakan h. Salimi m.(2009). Markowitz-bs ed Portfolio selection ...
  • Atashp az-Gargari E., & Lucas C.(2007). Imperialist competitive algorithme: an ...
  • Hakimi S. L.(1964). Optimum location of switching centers and the ...
  • Mansini, R. Speranza, M.(2005). An exact approach for portfolio selection ...
  • Soleimani h. Golmakan h. Salimi m. 2009). Markowitz -based Portfolio ...
  • Fama, E.F.(1970). Efficient capital markets: A review of Theory and ...
  • نمایش کامل مراجع