بررسی نظریه نوین سبد و مدل مارکویتز

مارکویتز درسال 1952 بادرنظر گرفتن فضای دوبعدی ریسک و بازده مفهومی به نام سبدکارا رابه شرح زیرمعرفی کرد سبدکارا سبدی است که دارای حداقل واریانس درازای بزده معین یا دارای حداکثربازده درازای ریسک معین باشد درفضای دوبعدی ریسک و بازده سبدهایی که دارای این ویژگی باشند روی منحنی به نام مرزکارا قرارمیگیرند دراین مقاله ابتدا به معرفی این مدل پرداخته ایم و سپس روی داده های موجود دربازار بورس تهران TSE پیاده سازی کرده ایم

کلیدواژه ها:

توزیع بازده ، بازده مورد انتظار ، مدل میانگین - واریانس ، بهینه سازی سبد