برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 667

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF01_162

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص نا اطمینانی در بازار نفت از طریق مدل GARCH برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل بااستفاده از روش خودرگرسیون برداری ) VAR ( بررسی و در ادامه رابطه ی بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه نا اطمینانی قیمت نفت تأثیر منفی برمصرف بخش خصوصی، تولید ملی، سرمایه گذاری، خالص صادرات و مخارج دولت خواهد داشت. همچنین با توجهبه رابطه ی بلندمدت برآورد شده طی دوره ی زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج دولت، سرمایه گذاری و خالص صادرات تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. همچنین، متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی و نیز نا اطمینانی قیمت نفت، تأثیر مثبت و معنی داری بر تورم داشته اند. به همین ترتیب، مخارج دولتی، سرمایه گذاری و خالص صادرات تأثیر منفی بر تورم داشته اند. به علاوه، خالص صادرات تحت تأثیر متغیرهای مخارج بخش مصرفی، سرمایه گذاری و نا اطمینانی قیمت نفت بوده است. متغیر سرمایه گذاری نیز تحت تأثیر متغیرهای مصرف، مخارج دولتی و نیز نا اطمینانی قیمت نفت بوده است. در مجموع هرچند درآمد ملی بدون نفت وارد مدل شده است اما تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از نا اطمینانی قیمت نفت مشهود است

کلیدواژه ها:

ایران ، بی ثباتی قیمت نفت ، متغیرهای کلان اقتصادی ، هم انباشتگی جوهانس- جوسیلیوس ، مدل GARCH ، مدل VAR

نویسندگان

محمدهادی حاجیان

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،

عباس عصاری آرانی

استادیار و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

کاظم یاوری

گروه اقتصادنظری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار

نادر مهرگان

دانشیارگروه اقتصادنظری دانشگاه بوعلی سینا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اندرز و والتر (2004)، اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی، ...
  • Coogmi, Alessandro & Manera, Matteo (2008), Oil prces, inflation and ...
  • Cunado, J. & Perez de Gracia, F.(2005), Oil prices, economic ...
  • Delavari, M, Gandali, N, khani, A and Naderi, E (2013) ...
  • Ferderer, J.P.(1996), Oil prce volatility and the aucro economy : ...
  • Hamilton, J.D.(1983), Oil and the mucro economy since World War ...
  • Jimenez- Rodriguez, Rebeca & Marcelo, Sanchez (2005), Oil price shocks ...
  • Kang, S.H., Kang, S.M. and Yoon, S.M.(2009), Forecasting volatility of ...
  • MacBean, A.I.(1999), The prima facie case. In: Greenaway, D., Morgan, ...
  • Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2014, OPEC Annual Statistical ...
  • Reyes, R.G. & Raguindin, C.E..(2005), The Efects of Oil Price ...
  • Sadorsky, P.(1999), Oil price shocks and stock market activity, Energy ...
  • Sauter, R., Awerbuch, S.(2002), Oil prce volatility and economc activity: ...
  • Sims, C. A., J. H. Stock, and M. W. Watson. ...
  • Sun, D (2012) OiL Prices, Economic Growth, Price Level and ...
  • U.S. Energy Information Administration, 2014, oil price statistics tme series, ...
  • نمایش کامل مراجع