ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 891

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/377683

شناسه ملی سند علمی:

RASHT01_012

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1394

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر تعطیلات در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از شاخصروزانه کل بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره دهساله، از فروردین 1382 تا اسفند 1391 استفاده شد. سپسبازده شاخص مربوط به روزهای قبل و بعد از تعطیلات و نیز سایر روزها محاسبه گردید. اثر تعطیلی برای روزقبل و بعد از تعطیلی آزمون شد. در این تحقیق از روش سری زمانی حداقل مربعات معمولی (OLS) بهره گرفتهشد. نتایج حاکی از وجود اثر تعطیلی در روزهای قبل و بعد از تعطیلی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه ها:

اثر تعطیلی ، اثرات تقویمی ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

محسن محمد نوربخش لنگرودی

دکترای رشته مدیریت مالی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مهدی فدایی اشکیکی

دکترای رشته مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

هاجر بابایی روشندل

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابونوری، الف، و ایزدی، ر، (1385). بررسی اثر روزهای هفته ...
  • اسلامی بیدگلی، غ، و نبی‌زاده، الف، (1388). بررسی اثر آخر ...
  • بدری، الف.، و صادقی، م.، (1385). بررسی اثر روزهای مختلف ...
  • راعی، ر، و باجلان، س، (1387) شناسایی و مدل سازی ...
  • یحیی‌زاده‌فر، م.، ابونوری، الف.، و شبابی، م.، (1384). بررسی اثر ...
  • پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار .(www.tse.ir) ...
  • Ariel, R. A. (1990). High Stock Returns before Holidays: Existence ...
  • Berument, H., & Kiymaz, H., (2011). The Day of the ...
  • Bhabra, H. S., Dhillon, U. S., & Ramirez, G. G., ...
  • Brockman, P. & Michalyuk, D., (1998). The persistent holiday effect: ...
  • _ Chen, G., Kwok, K., & Oliver, M., (2001). The ...
  • Dicle, M. F., & Levendis, J., (2010). Day- of-the-Week Effect ...
  • Dumitriu, R., Stefanescu, R., & Nistor, C., (2011). Holiday effect ...
  • Gultekin, N., & Gultekin, N. B., (1983). Stock Market Seasonality: ...
  • Hirshleifer, D. A., & Shumway, T., (2003). Good Day Sunshine: ...
  • Jegadeesh, N., & Titman, S., (1993). Retur to Buying Winners ...
  • Kaustia, M., & Rantapuska, E. H., (2012). Does Mood Affect ...
  • Kim, C.W., & Park, J., (1994). Holiday Effects and Stock ...
  • Lakonishok, J., & Smidt, S. (1998). Are Seasonal Anomalies Real? ...
  • Marrett, G. J., & Worthington, A. C., (2007). An empirical ...
  • Mehran, J., Meisami, A., & Busenbark, J. R., (2012). L'Chaim: ...
  • Meneu, V., & Pardo, A., (2004). Pre-holiday effect, large trades ...
  • Moosa, I. A, (2010). Does Climatic Seasonality Produce Seasonality in ...
  • Pettengill, G. N., (1998). Holiday Closing and Security Returns. Journal ...
  • Picou, A., (2006). Stock returns behavior during holiday periods: evidence ...
  • Tangjitprom, N., (2010). Preholiday Returns and Volatility in Thai stock ...
  • Vergin, R. C., & McGinnis, J., (1999). Revisiting the holiday ...
  • Yuan, K., Zheng, L., & Zhu, Q., (2006). Are investors ...
  • Zitzewitz, E., (2002). Another Kind of'Weekend Effect' in Financial Markets. ...
  • Abstract: The main purpose of this article is to investigate ...
    • نمایش کامل مراجع