پیش بینی تغییر پذیری در حضور نوفه ای که با زمان تغییر می کند
محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,238
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RCRRM01_039
تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1390
چکیده مقاله:
تغییر پذیری در بازار مالی عنصری ضروری برای دارایی و قیمت گذاری مشتقات و مدیریت ریسک می باشد.از آن جایی که تغییر پذیری،متغیری نیست که مستقیما قابل مشاهده باشد،محققان زیادی برای پیش بینی آن وارد عمل شده اند.رویکرد عمده ای که بسیاری از دانشمندان برای پیش بینی تغییر پذیری استفاده کرده اند،بکارگیری مدل های آماری است که در ARCH و..... پیشنهاد شده است.روش دیگر فرموله کردن و به کار گیری مدل های اقتصادی است.همه ی این رویکرد ها در این موضوع که اندازه تغییر پذیری تحت مفروضاتی معتبر است،در اشتراکند.ولی این موضوع که کدامیک از این مفروضات در عمل ما را به تغییر پذیری واقعی نزدیک تر می کند،سوالی است که در بیشتر مواقع جواب آن معلوم نیست.روش دیگر در پیش بینی تغییر پذیری مدل اندازه آزاد نامیده می شود که مارا از قید اندازه ها رها می کند.در این روش از برگشت های واریانس نمونه ای استفاده می شود.
نویسندگان
سیده هلیا طباطبایی اوره
دانشگاه علامه طباطبائی_گروه آمار،ریاضی و کامپیوتر
محمدرضا صالحی راد
دانشگاه علامه طباطبائی_گروه آمار،ریاضی و کامپیوتر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :