ارزیابی پیشبینی قیمت با نشانگرهای تکنیکی در بازارهای سهام، ارز و کالا با استفاه از شبکههای عصبی مصنوعی

در سالهای اخیر پیشبینی قیمت در بازارهای مختلف با متغیرهای گوناگون و با ابزارهای متفاوت انجامگرفته است. با توجه به ماهیت پویا و غیرخطی دادهها برای این کار استفاده از ابزار شبکه عصبی مصنوعی مناسب میباشد. از طرفی بکار گیری نشانگرهای تکنیکی جهت پیشبینی روند بازار سهام در بین طرفداران نظریه تحلیل تکنیکی مرسوم میباشد. در این پژوهش با بهکارگیری این نشانگرها در یک شبکه عصبی مصنوعی قیمت در دو بازار مالی و کالا پیشبینیشده است. از قیمت سهام توسعه صنایع بهشهر، شاخص کل بورس تهران و نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال به عنوان بازار مالی و از قیمت جهانی طلا و قیمت نفت خام اوپکبهعنوان بازار کالا استفادهشده است. نتایج بیانگر قابلیت بهتر مدل در پیشبینی جهت تغییرات در بازار مالی )جهت بازار مالی با متوسط 56 درصد موارد در مقابل 65 درصد برای متوسط بازار کالا( و دقت مدل در پیشبینی قیمت در بازار کالا مقدار RMSE برای طلا 1221 و برای نفت خام 123 در مقابل 56 برای سهام، 111 برای شاخص کل و 313 برای ارز میباشد

کلیدواژه ها:

پیشبینی قیمت ، شبکه عصبی مصنوعی ، تحلیل تکنیکی ، نشانگرهای تکنیکی ، بازارهای مالی