پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران با استفاده ازمدل ARIMA
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,624
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SDARIDR01_034
تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1391
چکیده مقاله:
امروزه سرمایه گذاری دربورس بخش مهمی از اقتصادکشور راتشکیل میدهد به همین دلیل پیش روند آتی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانندبالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند تحقیق حاضر با هدف پیش بینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهاردار و کمک به سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک ناشی ازسرمایه گذاری انجام شده است بدین منظور از داده های ماهانه سری زمانی سالهای 1376 لغایت 1388 و متدولوژی باکس جنکینز و مدلی کلی ARIMA بهره گرفتیم بررسی داده های سری زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط مدل 1و1و2 ARIMA درفاصله زمانی 1388-1382 بوده و با توجه به سوال تحقیق روند آتی شاخص قیمت سهام برای سالهای 89و90 پیش بینی گردیده است.
کلیدواژه ها:
شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران ، پیش بینی سری زمانی ، متدولوژی باکس ـ جنکینز و مدل ARIMA
نویسندگان
محبوبه ایرانمنش
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :