آزمون وجود شکستهای ساختاری در بازار بورس ایران

با استفاده از شکست های ساختاری می توان نوسانات بازار سهام ایران را مشخص و نوع شکست را شناسایی کرد. بدین طریق نوسانات فرصت های سرمایه گذاری را ارائه مینمایند که این فرصت ها بنابر دلایل سیاسی اجتماعی اقتصادی بدست می آیند.وجود این فرصتها بسته به نوع سرمایهگذاری ، کوتاه مدت یا بلند مدت ، به طور قطع سرمایه گذاران را علاقه مند خواهد کرد که با علم به حضورنوسانات و شکستهای ساختاری و نوع شکست انها درطول زمان بهترنی عکس العمل رادربازار انجام دهند شکست ساختاری به معنای تغییر روند خط بازار سهام از حالت صعودی بهنزولی یا بلعکس از نزولی به صعودی می باشد و همچنین می تواند با یک جهش به بالا یا پایین به سیر نزولی و صعودی خود ادامه دهد. حال ما دراین تحقیق برای سرمایه گذاری بهینه سرمایه گذاران به بررسی شکست های سا ختاری موجود در بورس در طی سالهای 1373 تا 1391 پرداخته ایم.روش ازمون این تحقیق الگوریتم PELT می باشد که نقاط شکست را از نظر قیمت و بازده بورس در میانگین و واریانس و میانگین-واریانس مشخص نموده تا سرمایه گذاران بهترین زگینه های سرمایه گذاری را انتخاب کنند نتایج بدست آمده نشان می دهد در تمامی سالهای مورد بررسی شکست ساختاری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

بورس ، شکست ساختاری ، سرمایه گذاری بهینه ، الگوریتم PELT