بهره گیری از مدل پیش بینی همزمان روند (Real Time Trading) در پیش بینی شاخص IRR/JPY در بازار فارکس
محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,683
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SIEC03_122
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1391
چکیده مقاله:
بازار فارکس یکی بزرگترین بازار مالی جهان می باشد. حجم معاملات و فرصتهای معاملاتی بسیار سود آور باعث جذب سرمایه گذاران بسیاری به این بازار می گردد. در این بازار معامله گران با واگذرای یا دریافت مالکیت ارز در یک معامله جفت ارز از نوسانات ارزش جفت ارز بهره میگیرند. روشهای گوناگون پیش بینی توسط افراد مختلف برای پیش بینی تغییرات شاخص برابری ارائه شده که هر یک از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این مقاله با اشاره به برخی از مدلهای پیش بینی تکنیکال بازار به بررسی آنها پرداخته و مدل پیش بینی همزمان روند RTT را بعنوان یکی از کاراترین و ساده ترین روشها در عمل و بر روی حفت ارز ریال/ین به معرض آزمایش گذاشته ایم. نتایج این تحقیق رضایت بخش بوده و نشان از کارآیی مناسب این روش در پیش بینی روند تغییرات شاخت این جفت ارز دارد.
کلیدواژه ها:
پیش بینی همزمان روند ، بازار فارکس ، نرخ برابری ارز ، ریال/ ین Real Time Trading پیش بینی در بازار فارکس
نویسندگان
مجتبی مظفری فرد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :