یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بیمه و نقش آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعه ی استراتژیسرمایه یگذاری بهینه و نیز بیمه ی اتکایی بهینه برای شرکت های بیمه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینمقاله، ماکسیمم کردن امید ریاضی تابع مطلوبیت نمایی نسبت به سرمایه نهایی بررسی شده است. همچنین با شبیهسازی نمودارهای حرکت براونی و ارنشتاین اولن بک و محاسبه واریانس نمونه ای آن سعی در مقایسه این دوفرایند با هم را داشته ایم. با فرض اینکه نرخ آنی بازده سرمایه گذاری شده از فرایند ارنشتاین-اولن بک پیرویم یکند ، استراتژی بهینه برای دو حالت مدل مخاطره ی پواسون مرکب و حرکت براونی در نظر گرفته شده است.این هدف با استفاده از نظریه ی کنترل تصادفی و معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن به عنوان دو ابزار اساسی صورتپذیرفته است. همچنین در صورتی که تمام اطلاعات در دسترس نباشد ، یک استراتژی بهینه بررسی شده است

کلیدواژه ها:

کلیدی:کنترل تصادفی ، معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن ، فرایند ارنشتاین اولن بک ، فرایند پواسونمرکب ، حرکت براونی ، پالایش ، مشاهدات جزئی