یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک
محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 628
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SRCMSA02_101
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393
چکیده مقاله:
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بیمه و نقش آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعه ی استراتژیسرمایه یگذاری بهینه و نیز بیمه ی اتکایی بهینه برای شرکت های بیمه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینمقاله، ماکسیمم کردن امید ریاضی تابع مطلوبیت نمایی نسبت به سرمایه نهایی بررسی شده است. همچنین با شبیهسازی نمودارهای حرکت براونی و ارنشتاین اولن بک و محاسبه واریانس نمونه ای آن سعی در مقایسه این دوفرایند با هم را داشته ایم. با فرض اینکه نرخ آنی بازده سرمایه گذاری شده از فرایند ارنشتاین-اولن بک پیرویم یکند ، استراتژی بهینه برای دو حالت مدل مخاطره ی پواسون مرکب و حرکت براونی در نظر گرفته شده است.این هدف با استفاده از نظریه ی کنترل تصادفی و معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن به عنوان دو ابزار اساسی صورتپذیرفته است. همچنین در صورتی که تمام اطلاعات در دسترس نباشد ، یک استراتژی بهینه بررسی شده است
کلیدواژه ها:
کلیدی:کنترل تصادفی ، معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن ، فرایند ارنشتاین اولن بک ، فرایند پواسونمرکب ، حرکت براونی ، پالایش ، مشاهدات جزئی
نویسندگان
رامین اقبال زاده
دانشگاه شهید بهشتی
چیمن محمدنژاد
دانشگاه شهید بهشتی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :