پایش بازار ارز ایران ، مدیریت و نرخ ارز ارائه سیاست اهای ارزی برای جلوگیری از پرش های قیمت ارز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 899

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TOROUD01_109

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی مدل های مختلف مالی برای بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران است. در این راستا ابتدا به بررسی مدل های تصادفی نرخ بهره کوتاه مدت می پردازیم و به بررسی مدل های عمده در این زمینه مبادرت می کنیم. بدین منظور مدل های انتشار, نوسان تصادفی, رژیم سویچینگ و مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ را مورد بررسی و مزایا و معایب این مدل ها را مورد تاکید قرار خواهیم داد. سپس به بررسی داده های نرخ برابری ارز پوند انگلستان-ریال می پردازیم و داده های مورد نظر را از منظر آماری مورد کنکاش قرار می دهیم. حال مدل هایی را که در گذشته عنوان کرده بودیم در این داده ها مورد بررسی قرار داده و پارامترهای آنها را برآورد می کنیم. سپس این مدل ها را بر اساس 3 پارامتر مختلف مقایسه می نماییم. در نهایت سیاست هایی را در جهت پیشگیری از تغییرات رژیم پیاپی و پرش های شدید معرفی خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سهیل سلیمی نسب

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

رویا متذکری

دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدعلی سلیمی نسب

دانشگاه آزاد مرکز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بید آبادی، بیژن، 1386، کنترل بازار آزاد ارز با هدف ...
  • بید آبادی، بیژن، 1374، آیا تورم در ایران به غیر ...
  • بید آبادی، بیژن، 1373، آیا کاهش تورم در اثر کاهش ...
  • Cox, J. C, Ingersoll J. E.; Ross, S. A. (1985), ...
  • Dimitrios V. Paliouras , 2007 , "Comparing regime- switching models ...
  • Fahmy Hany, 2011 _ "Regimr switching in commodity prices" _ ...
  • Guo Xin , 1991 _ "A regime switching model: Estimation, ...
  • Howell Tong , 2010 _ "Threshold models i time series ...
  • Hull, John , White, Alan "USING HULL- WHITE INTERE ST-RATE ...
  • Hull. John C, "Options, futures, and other derivatives", 5th edition, ...
  • نمایش کامل مراجع