CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کارآیی روشهای اندازه گیری دارایی در خطر در بورس تهران

عنوان مقاله: کارآیی روشهای اندازه گیری دارایی در خطر در بورس تهران
شناسه (COI) مقاله: FUTURING01_066
منتشر شده در اولین همایش آینده پژوهی در سال ۱۳۸۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

پیام نوروز زاده - بنیاد توسعه فردا

خلاصه مقاله:
در این مقاله، کارایی روشهای مختلف دارایی در خطر، در بازار بورس تهران، از تاریخ 28 مرداد سال 1375 تا 28 اسفند سال 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مدلهای شناخته شده تقریبی مانند واریانس – کواریانس، شبیه سازی تاریخی، GARCH(1,1) ، میانگین متحرک با وزن نمایی (EWMA) و نظریه مقدار مفرط (EVT) به منظور فراهم آوردن تخمینگر های دارایی در خطر (VaR) استفاده شده است. علاوه بر آن، از چهار معیار متفاوت برای تخمین دقت این روشها استفاده شده است.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: http://www.civilica.com/Paper-FUTURING01-FUTURING01_066.html