نیما امجدی - استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
بهداد وطنی - دانشجوی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان. نویسنده مسئول
حسین شریف زاده - دانشجو دکتری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

در این مقاله، برای تعیین رویکرد بهینه پیشنهاد قیمت شرکت های تولید کننده در حضور عدم قطعیت در قیمت بازار، مدلی تصادفی ارائه شده است . بدینمنظور از یک مدل تصادفی دو مرحله ای استفاده شده است که در آن قیمت های انرژی به عنوان پارامترهای عدم قطعیت در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این،برای در نظر گرفتن شرایط واقعی، به تولید کننده ها این امکان داد ه می شود که تولیدشان را هم از طریق قراردادهای دو جانبه و هم از طریق شرکت در حراج های انرژی به فروش برسانند. ریسک اقتصادی تولید کننده نیز با استفاده از معیار شناخته شده CVaR ارزیابی شده و مو رد بحث قرار می گیرد . مدل ارائه شده روی یک سیستم آزمایشی پیاده سازی شده و نتایج آن تحلیل می گردد. نتایج شبیه سازی نشان م ی دهد که مدل ارائه شده قادر به شناسایی و شبیه سازی مناسب رفتار بازار بوده و رویکرد بهینه تولید کننده را برای پیشنهاد قیمت و انتخاب بازار مناسب با هدف کسب بیشینه سود، در اختیار وی قرار می دهد.

بازار انرژی، قراردادهای دوجانبه، آرایش تولید تصادفی، ریسک اقتصادی، شرکت های تولید کننده