الگوسازی نوسانات تک متغیره با داده های فرکانس بسیار بالا
عنوان مقاله: الگوسازی نوسانات تک متغیره با داده های فرکانس بسیار بالا
شناسه ملی مقاله: CFMA03_018
منتشر شده در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در سال 1391
شناسه ملی مقاله: CFMA03_018
منتشر شده در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:
علی حسین استادزاد - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز
خلاصه مقاله:
علی حسین استادزاد - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز
الگوی آرچ (ARCH) توسط انگل (1982) معرفی شده است و پس از معرفی این ابزار، اقتصاد سنجی مالی پیشرفت های چشمگیری داشته است. اندازه گیری و مدل سازی نوسانات اساس اقتصاد سنجی مالی می باشد. در این مطالعه در ابتدا به دنبال بررسی دلیل تغییرات نوسانات در بازارهای مالی و مفهوم نوسانات می باشیم. پس از بررسی و مفهوم نوسانات به توضیح الگوهای آرچ و گارچ و همچنین الگوهایی که مشتقات الگوی آرچ می باشد. پرداخته شده است. از جمله الگوهایی که در دوره های اخیر توسعه یافته است الگوی GJR-GARCH و همچنین آرچ آستانه ای (تارچ) می باشد که برای بررسی نوسانات با تغییرات بزرگ ابزارهایی ماسب می باشند. در این مطالعه به بررسی نظری و کاربردی این ابزارها در بازارهای مالی پرداخته شده است.
کلمات کلیدی: الگوی آرچ، GJR گارچ، ارچ آستانه ای
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/352524/