پروانه سلاطین - استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران
محمدرضا علیزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، گروه مهندسی -صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقنقات،
زهرا محمدی - فارع التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع، گروه مهندسی -صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین ، قزوین ،ایران
محمد کریمی مشکانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، گروه مهندسی -صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
مهدی معصومی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی،گروه مدیریت مالی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی،تهران

در ادبنات مالی، مدل قنمت گذاری داراینهای سرمایهای رابطه بن ریسک سنستماتنک )بتا( را با بازده مورد انتظار هر سهم نشان میدهد، از مشکلات اساسی که مدیران پرتفوی وسرمایه گذاران برای بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوی با آن مواجهاند صحت تخمین اندازه بتا جهت تصمیمگیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با اطمینان خاطر از کسب بازده مورد انتظار از سرمایه گذاری خویش است. لذا در این تحقنق با استفادهاز آزمونهای آماری مختلف همچون تحلیل واریانس ها، آزمون توکی، شفه روی بازده سهام ماهانه طی دامنه زمانی بین سال های 0601 تا 0616 که به عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاست، به بررسی مقایسهای اندازه ریسک سیستماتیک در صنایع مختلف پرداخته شد ودر نهایت نتایج تحقنق دلالت بر معنیدار بودن تفاوت اندازه ریسک سیستماتیک در صنایع مختلف دارد

ریسک سنستماتنک، بازده مورد انتظار، بورس