سعید ترکان - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز -

در صنعت بانکداری امروز، وام ها نقش اساسی دارند، به طوری که نقش قابل توجهی از دارائیهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکت ها تشکیل می شود، از طرفی نحوه بازپرداخت این وام ها و وصول مطالبات نقش موثری را در پیشرفت وبرنامه ریزی های آینده بانکها دارد، لذا ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکها با به کارگیری مدل زنجیره های -مارکوف گسسته که در این مقاله استفاده شده و همچنین روش هایی همانند آن با به کارگیری مدلهای متعدد و تحلیل آنها می تواند موجب ایجاد بسترهای مناسبی برای رسیدن به اهداف آینده بانک ها و موسسات مالی می شود. هدف، پیش بینیضررهای وام دهی، یک پرتفوی وام پس از پایان دوره مالی یک ساله است. برای این منظور 6 حالت وام فعال )جاری(، وام با دیرکرد یک ماهه، دیرکرد دو ماهه، معوق شده، ضرر شده و پرداخت شده را تعریف می کنیم. با توجه به نتایج تحقیق و پی بردن به این نتیجه که می توان تا حد زیادی از پیش بینی ها بهره برد و به عنوان مکمل با بررسی ویژگی های مالی، فردی و کسب و کاری افراد می توان به روشی کاربردی رسید

پرتفوی وام زنجیره مارکوف گسسته پیش بینی وام