بررسی تاثیر اخبار برنوسانات نرخ رشد قیمت سهام بانک سینا دربورس تهران

هدف اساسی در این مقاله بررسی اثر اخبار بر نوسانات نرخ رشد قیمت سهام بانک سینا در بورس تهران با استفاده از مدلهای تغییرپذیری می باشد. در این پژوهشی، از الگوهای متقارن ARCH و GARCH و الگوهای نامتقارن TGARCH و EGARCH استفاده شده است. برای این منظور از دادههای روزانه قیمت سهام بانک سینا که شامل 1471 داده مؤثر بوده است، به صورت سری زمانی در بازه سالهای 94-1387 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر نامتقارن شوکها بر نوسانات نرخ رشد قیمت سهام است. یعنی، اثر اخبار خوب و بد یا شوکهای مثبت و منفی بر نوسانات قیمت سهام بانک سینا در بورس تهران متفاوت است

کلیدواژه ها:

نوسانات نرخ رشد ، قیمت سهام ، مدلهای تغییر پذیری ، بانک سینا ، بورس