احسان حاجی زاده - دانشجوی فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
عباس سیفی - دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

مسئله بهینه سازی سبد سهام یکی از موضوعات مهم در حوزه مباحث مالی می باشد که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با بزرگ شدن مسئله و افزایش تعداد محدودیت ها، روش های قطعی در زمان مناسب قادر به حل این مسئله نمی باشند و از روش های جستجوی هیورستیک استفاده می شود. در این مقاله نیز از الگوریتم اجتماع پرندگان به عنوان یکی از روش های هیورستیک برای حل این مسئله استفاده شده است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در انتها برای بررسی قابلیت حل این مسئله به کمک این الگوریتم، از داده های مربوط به 10 دارایی از بورس ایران استفاده شده است و مدل حاصل بر روی آن اعمال شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این الگوریتم جوابی نزدیک جواب بهینه ابجاد کرده است و برای حل این مسئله مناسب می باشد.

بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم اجتماع پرندگان، منحنی مرز کارا