محمد جلوداری ممقانی - دانشگاه علامه طباطبائی

مدل های ریاضی قیمت های مشتقات نرخ های بهره وقتی معتبرند که از شناخت عمیق ساختار زمانی این نرخ ها ناشی شده باشند. بنابراین محور اصلی این سخنرانی مروری بر مدل های ریاضی مشتقات نرخ های بهره و ساختار زمانی این نرخ هاست. معاوضه نرخ های بهره از مشتقاتی است که همه روزه به طرفداران آنها در سراسر جهان افزوده می شود، معرفی این مشتق و کاربردهای آن محور دیگر این سخنرانی است.

نرخ بهره، ساختار زمانی نرخ بهره، مشتقات نرخ بهره، معاوضه، اختیار معاوضه