بررسی ارتباط بین شوک نرخ ارز و شاخص قیمت بازار سهام تهران رویکرد(ARDL)
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMET07_014
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399
چکیده مقاله:
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده، لذا برای افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و نااطمینانی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین شوک نرخ ارز و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی سال های 1380تا 1396 است. در این پژوهش داده ها با استفاده از نرم افزاراکسل محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای ایویوز از طریق آزمون هم انباشتگی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون باند پسران و همکاران (2001) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که بین شوک نرخ ارز و شاخص قیمت سهام و همچنین بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین حجم نقدینگی و شاخص قیمت سهام رابطه معنادار وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه قهرمانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین