بررسی مدل های سنجش ریسک اعتباری سبد وام در بانک ها

مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بانکداری می باشد. هشت فاکتور اصلی ریسک در بازارهای مالی موجود است که بانک ها با آن روبرو هستند که یکی از آنها ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری را می توان به دو دسته ریسک اعتباری افراد و ریسک اعتباری سبد وام تقسیم بندی کرد. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران، مردم و بانک ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان، هم توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی را تضعیف می کند . ما در این پژوهش ضمن معرفی مدل های موجود محاسبه ریسک اعتباری سبد وام ، ریسک اعتباری سبد وام یکی از بانک های ایران را با استفاده از مدل Credit portfolio View بررسی می کنیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص تورم و تولید ناخالص داخلی همبستگی نکول بین بخش های مختلف اقتصادی را به بهترین وجه توضیح می دهد.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، نکول ، سبد وام ، شاخص تورم ، تولید ناخالص داخلی