CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

شکست های ساختاری و مدل سازی رفتار تورم: مقایسه مدل های غیرخطی و مدل های با پارامتر زمان متغیر

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۵ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۴
کد COI مقاله: JR_ECONC-11-1_002
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۴۲۹.۵۵ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۲۴ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۴ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله شکست های ساختاری و مدل سازی رفتار تورم: مقایسه مدل های غیرخطی و مدل های با پارامتر زمان متغیر

  سیدمهدی برکچیان - دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
  سعید بیات - پژوهشگر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی
  هومن کرمی - پژوهشگر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده مقاله:

شناخت پویایی های رفتار تورم می تواند به پیش بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. یکی از وجوه مهم پویایی های رفتار تورم در اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مسئله وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری در سری زمانی تورم و یافتن مدل مناسب برای فرموله کردن شکست در سری زمانی این متغیر است. مقاله حاضر چنین هدفی را دنبال می کند.در این مقاله با استفاده از داده های فصلی مربوط به تورم شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1369 تا 1390، نشان داده می شود که تورم ایران دچار شکست های ساختاری شده است و در نتیجه، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار تورم را به خوبی توضیح دهند. سپس نشان داده می شود که مدل های خطی با پارامترهای زمان متغیر می توانند اثرات شکست های ساختاری را لحاظ کنند و توضیح دهنده خوبی برای رفتار تورم ایران هستند؛ در حالی که مدل های غیرخطی از این جهت چندان موفق نیستند. همچنین بررسی عملکرد پیش بینی برون نمونه ای نشان می دهد که پیش بینی های مدل خطی با پارامترهای زمان متغیر در تمام افق های پیش بینی نسبت به مدل پایه خودرگرسیون اندکی دقیق تر است هر چند این عملکرد بهتر به لحاظ آماری معنادار نیست. این در حالی است که عملکرد پیش بینی مدل غیرخطی TAR نسبت به مدل پایه خودرگرسیون ضعیف تر است. بنابراین هر چند مدل سازی زمان متغیر نرخ تورم ایران می تواند به توضیح رفتار این متغیر کمک کند، اما این نوع مدل سازی، بهبود قابل توجهی در پیش بینی تورم ایجاد نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها:

شکست ساختاری, تورم, مدل های غیرخطی, مدل های با پارامترهای زمان متغیر

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_ECONC-JR_ECONC-11-1_002.html
کد COI مقاله: JR_ECONC-11-1_002

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
برکچیان, سیدمهدی؛ سعید بیات و هومن کرمی، ۱۳۹۴، شکست های ساختاری و مدل سازی رفتار تورم: مقایسه مدل های غیرخطی و مدل های با پارامتر زمان متغیر، مطالعات و سیاست های اقتصادی 11 (1)، https://www.civilica.com/Paper-JR_ECONC-JR_ECONC-11-1_002.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (برکچیان, سیدمهدی؛ سعید بیات و هومن کرمی، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (برکچیان؛ بیات و کرمی، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • الف- فارسی ...
  • برکچیان، سید. مهدی؛ کرمی، هومن؛ بیات، سعید؛ پیش بینی تورم ...
  • بهبودی، داود؛ شیبانی، امینه؛ کماسی، مهدی؛ مدل سازی و پیش ... (مقاله کنفرانسی)
  • مشیری، سعید؛ پیش بینی تورم ایران با استفاده از مدل ... (مقاله ژورنالی)
  • Amisano, G; Serati, M; 2007, BVAR Models and Forecasting: A ...
  • Bos, C. S; Franses. P. H and Ooms. M; 1999, ...
  • Chow, Gregory C; 1960, Tests of equality between sets of ...
  • Clements, M. P; Hendry. D. F; 1999, Forecasting Non-stationary Economic ...
  • Coakley, J., Fuertes. A. M; 1998, TAR Models of European ...
  • Diebold, F. X; Kilian. L; 2000, Unit Root Tests are ...
  • Diebold, F; Mariano. R; 1995, Comparing Predictive Accuracy , Journal ...
  • Evans, G. W., Honkapohja. S; and Marimon. R; 1996, Convergence ...
  • Granger, C. W. J; Terasvirta. T; 1993, Modeling Nonlinear Economic ...
  • Hansen, B; 1996, Inference When a Nuisance Parameter is not ...
  • Heidari, H; Parvin. S; 2008, Modeling and forecasting Iranian Inflation ...
  • Hyung, N; Franses. P. H; 2006, Structural Break and Long ...
  • Kapetanios, G; Tzavalis, E; 2004, Modeling Structural Breaks , Unpublished. ...
  • Kapetanios, G; Labhard. V; Price, S; 2007, Forecast Combination and ...
  • Leybourne, S; Newbold. P; Vougas. D; 1998, Unit Roots and ...
  • Marcelino, M; 2002, Instability and Nonlinearity in the EMU , ...
  • Nyblom, J; 1989, Testing for Constancy of Parameters over Time ...
  • Obstfeld, M; and Taylor. A; 1997, Nonlinear Aspects of Goods-Market ...
  • O Connell, P; Wei. S-J; 2002, The Bigger Tyey Are, ...
  • Pagan, A; Report on Modeling and Forecsating at the Bank ...
  • Sargent, T. J; Wallace. N; 1973, Ratinoal Expectation and the ...
  • Terasvirta, T; 1994, Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition ...
  • __________ ; 2006, Univariate Nonlinear Time series Models , In ...
  • Tong, H; 1990, Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach, ...
  • ______ ; 1978, On a Threshold Model , In Pattern ...
  • ______ ; 1983, Threshold Models in Non-linear Time Series Analysis, ...
  • Tong, H; Lim. K. S; 1980, Threshold Autoregression, Limit Cycles ...
  • Webb, H; 1995, Forecasts of Inflation from VAR Models , ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۲۶۲۵
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.